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詹森指数

admin 2021-5-20 14:14 3330人围观 区块链百科(10000+)

詹森指数又称为阿尔法值,是衡量基金超额收益大小的一种指标。这一指标综合考虑了基金收益与风险因素,比单纯的考虑基金收益大小要更科学。

詹森指数是测定证券组合经营绩效的一种指标,是证券组合的实际期望收益率与位于证券市场线上的证券组合的期望收益率之差。1968年,美国经济学家迈克尔·詹森(Michael C. Jensen)发表了《1945-1964年间共同基金的业绩》一文,提出了这个以资本资产定价模(CAPM)为基础的业绩衡量指数,它能评估基金的业绩优于基准的程度,通过比较考察期基金收益率与由定价模CAPM得出的预期收益率之差,即基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分来评价基金,此差额部分就是与基金经理业绩直接相关的收益。

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